اندیکاتور RSI چیست؟

تحلیل تکنیکال (TA) داده‌های تاریخی بازار را برای پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده تجزیه و تحلیل می‌کند. معامله‌گران از ابزارهایی مانند RSI که به طور گسترده در بازارهای سنتی و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند، برای این ارزیابی‌ها استفاده می‌کنند.

شاخص قدرت نسبی که در سال ۱۹۷۸ توسط جی. ولز وایلدر توسعه داده شد، یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و بزرگی حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص که در کتاب او با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال»آمده است، همچنان در کنار SAR، ATR و ADX یک شاخص اساسی است.

وایلدر، که قبلاً مهندس بود و حالا معامله‌گر شده بود، مشکلات اولیه‌ی معاملاتی خود را به فرمول‌های پیشگامانه‌ی تحلیل تکنیکال تبدیل کرد. کتاب او که در سال ۱۹۷۸ و تنها در شش ماه نوشته شد، همچنان پس از گذشت دهه‌ها، معامله‌گران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ارزش پایدار شاخص‌های تکنیکال او را اثبات می‌کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چگونه محاسبه می‌شود؟

محاسبه RSI بسیار دشوار است. خوشبختانه، لازم نیست این کار را به صورت دستی انجام دهید، زیرا این یکی از شاخص‌های استاندارد است که در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی پیاده‌سازی شده است. برای مثال، می‌توانید از تیک تریدر برای بررسی RSI بدون انجام محاسبات پیچیده استفاده کنید.

با این حال، درک نحوه اندازه‌گیری این شاخص برای دانستن اینکه کدام معیارها می‌توانند بر عملکرد آن تأثیر بگذارند، ارزشمند است.

فرمول RSI توضیح داده شده است

چگونه از اندیکاتور RSI استفاده کنیم؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) سرعت و اندازه حرکات قیمت را در مقیاسی از ۰ تا ۱۰۰ اندازه‌گیری می‌کند. آن را به عنوان یک سرعت سنج برای حرکت بازار در نظر بگیرید. وقتی RSI بالای ۷۰ باشد، نشان می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد ارزش‌گذاری شده باشند. برعکس، وقتی RSI یک دارایی به زیر ۳۰ سقوط می‌کند، نشان می‌دهد که آن دارایی ممکن است بیش از حد فروخته شده یا کمتر از ارزش واقعی خود ارزش‌گذاری شده باشد. فعالان بازار از این سیگنال‌ها به عنوان هشدار استفاده می‌کنند، زیرا اغلب قبل از اصلاح قیمت‌ها ظاهر می‌شوند.

لازم به ذکر است که قیمت‌ها هنوز هم می‌توانند در منطقه «اشباع خرید» افزایش یا در منطقه «اشباع فروش» کاهش یابند. بنابراین، ترکیب RSI با سایر شاخص‌ها می‌تواند دقت و میزان موفقیت را بهبود بخشد.

یک اشتباه رایج معامله‌گران این است که بلافاصله پس از ورود RSI به محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش، اقدام به خرید یا فروش می‌کنند. رویکرد بهتر این است که صبر کنیم تا RSI به زیر ۷۰ برگردد، که نشان دهنده تغییر احتمالی مومنتوم از خریداران به فروشندگان است.

نتیجه‌گیری

اگرچه تنظیمات RSI، سطوح اشباع خرید/اشباع فروش و واگرایی‌ها مهم هستند، معامله‌گران باید محدودیت‌های ذاتی آن را بپذیرند و آن را با ابزارهای دیگر ترکیب کنند تا دقت را بهبود بخشند و از سیگنال‌های گمراه‌کننده جلوگیری کنند.