マーク価格

先物取引の安定性を促進するために、マーク価格は異常な価格変動が不要な清算を引き起こさないようにするための基準として使用されます。

マーク価格は、インデックス価格（主要取引所のリアルタイム価格の加重平均）とベーシスの移動平均から導き出されます。

マーク価格 ＝ 現物インデックス価格 ＋ 基差スプレッドの移動平均

基差スプレッドの移動平均

= 移動平均（先物ミッドプライス – 現物インデックス価格）

= 移動平均（先物アスクプライス + 先物ビッドプライス）÷2 – 現物インデックス価格）

マーク価格は、現物インデックス価格とベーシスの移動平均を使用して計算されます。このアプローチは、短期的な価格変動を平滑化し、市場の急激な変動による不要な清算のリスクを軽減するのに役立ちます。

注意：マーク価格はトリガーとしてのみ機能します。マーク価格によってテイクプロフィット注文またはストップロス注文がトリガーされると、実際の執行は、その時点での市場の深さに応じて、現在の最良の買い価格または売り価格で行われます。