4 อินดิเคเตอร์สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ประเด็นสำคัญ:

• เครื่องมือ TA ใช้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาเพื่อมองหารูปแบบและโอกาสในการเทรด
• ในบรรดาอินดิเคเตอร์ TA ที่มีอยู่มากมาย ตัวเลือกยอดนิยม ได้แก่ RSI, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, MACD, StochRSI และ Bollinger Bands
• ควรใช้ TA ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อให้ได้สัญญาณที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคคืออะไร?

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคคือเครื่องมือที่ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอนาคต ในระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิค เทรดเดอร์ใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคหลากหลายประเภทเพื่อคาดการณ์ราคาในอนาคต คาดการณ์ความผันผวนของราคา และกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของหุ้น อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคแบ่งออกเป็นอินดิเคเตอร์แบบ Lagging หรือ Leading

ทำไมจึงใช้อินดิเคเตอร์การวิเคราะห์ทางเทคนิค?

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค ช่วยให้เทรดเดอร์วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อนำการคำนวณทางคณิตศาสตร์เหล่านี้มาใช้กับข้อมูลตลาด เทรดเดอร์จะสามารถระบุแนวโน้มและโอกาสในการเทรดที่อาจเกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น

อินดิเคเตอร์แต่ละประเภทเหมาะกับสไตล์และกรอบเวลาการเทรดที่แตกต่างกัน แม้เทรดเดอร์รายย่อยมักใช้อินดิเคเตอร์มาตรฐาน แต่เทรดเดอร์สถาบันและควอนต์ก็มักพัฒนาอินดิเคเตอร์เฉพาะของตนเองที่ออกแบบให้เหมาะกับกลยุทธ์ของพวกเขา

คู่มือนี้จะสำรวจอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่จำเป็นและเทรดเดอร์ทุกคนควรทำความเข้าใจ เราจะตรวจสอบการคำนวณ การประยุกต์ใช้ และวิธีนำอินดิเคเตอร์เหล่านี้ไปผสานเข้ากับแนวทางการเทรดที่ครอบคลุม

1. ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)

แหล่งที่มา:StockGro

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อาจทำหน้าที่เป็นทั้งอินดิเคเตอร์ชี้นำ (Leading) และอินดิเคเตอร์ตามหลัง (Trailing) ในรูปแบบพื้นฐานที่สุด RSI เป็นอินดิเคเตอร์แบบ Lagging เนื่องจากราคาจะต้องเคลื่อนไหวก่อนที่อินดิเคเตอร์จะเริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางนั้น โดยพื้นฐานแล้ว RSI จะเคลื่อนไหวตามราคาและมีความล่าช้าเพียงเล็กน้อย RSI ระบุโมเมนตัมของตลาดโดยใช้ข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน พร้อมบ่งชี้ปัจจัยความกังวลเกี่ยวกับหุ้นแต่ละตัว นอกจากนี้ยังสามารถระบุได้ว่าหุ้นอยู่ในภาวะขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไป

เมื่อคุณเพิ่งเริ่มต้นในตลาดและไม่แน่ใจเกี่ยวกับโมเมนตัมของหุ้น RSI สามารถ ช่วยให้คุณระบุตำแหน่งของหุ้นในตลาดได้ เมื่อใช้ RSI โปรดทราบว่าสัญญาณ RSI มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดย 100 หมายถึงภาวะซื้อมากเกินไป และ 0 หมายถึงภาวะขายมากเกินไป ตัวอย่างเช่น หาก RSI ของราคาหุ้นสูงกว่า 50 ก็สันนิษฐานได้ว่าเทรดเดอร์จำนวนมากขึ้นกำลังเริ่มเข้าซื้อหุ้น ในทางกลับกัน หาก RSI ของหุ้นลดลงต่ำกว่า 50 ก็แสดงว่าเทรดเดอร์กำลังขายหุ้นดังกล่าว

2. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บรรจบกันและแยกออก (MACD)

แหล่งที่มา:ThinkMarkets

MACD (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บรรจบกันและแยกออก) คือ อินดิเคเตอร์โมเมนตัมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 ค่า‍ของราคาสินทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยเส้น MACD (EMA 12 ช่วงเวลาลบด้วย EMA 26 ช่วงเวลา) เส้นสัญญาณ (EMA 9 ช่วงเวลาของเส้น MACD) และมักมีฮิสโตแกรมที่แสดงระยะห่างระหว่างเส้นทั้ง 2 เส้นนี้

เทรดเดอร์มักใช้ MACD เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นผ่าน Divergence ตัวอย่างเช่น หากราคาสินทรัพย์สร้างจุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้น ขณะที่ MACD สร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำลง นั่นจะเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมกำลังอ่อนแรงแม้ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสการกลับตัวหรือการย่อตัว นอกจากนี้ การตัดกันระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณยังสามารถบ่งชี้โอกาสในการเทรดได้ โดยเส้น MACD ที่ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณอาจเป็นสัญญาณซื้อ ขณะที่การตัดลงต่ำกว่าอาจเป็นสัญญาณขาย

MACD มักใช้คู่กับอินดิเคเตอร์อื่นๆ เช่น RSI เพื่อให้การวิเคราะห์ตลาดมีความครอบคลุมมากขึ้น แม้ทั้ง 2 ตัวจะใช้วัดโมเมนตัมเหมือนกัน แต่ใช้วิธีการที่แตกต่างกัน จึงช่วยให้มุมมองทางเทคนิคมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกัน หากต้องการศึกษา MACD ในเชิงลึก โปรดอ่านบทความเฉพาะของเรา

3. Bollinger Bands (BB)

แหล่งที่มา:Sahm

อินดิเคเตอร์ Bollinger Band ใช้ สร้างกรอบช่วงราคาของหุ้นที่โดยปกติหุ้นจะเคลื่อนไหวอยู่ภายใน อินดิเคเตอร์นี้เป็นแบบ Lagging เนื่องจากอาศัยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วัน ความผันผวนจะถูกกำหนดจากช่วงของแถบที่สร้างขึ้นโดยใช้ Bollinger Bands สำหรับหุ้นแต่ละตัว

อินดิเคเตอร์นี้ คาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนไหวต่อภายในขอบเขตของ Bollinger Band ระดับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพารามิเตอร์จะแสดงอยู่เหนือและใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายที่อิงตามราคา อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดออปชัน ฟิวเจอร์ส หรือหุ้น เนื่องจากให้สัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาได้ทันที Bollinger Bands ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันเพื่อระบุค่าเบี่ยงเบนด้านบนและด้านล่างของหุ้น

4. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)

แหล่งที่มา:ThinkMarkets

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็น อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคพื้นฐานที่ใช้ลดความผันผวนของข้อมูลราคาและระบุแนวโน้มตลาด เนื่องจากอ้างอิงจากราคาในอดีต จึงถือเป็นอินดิเคเตอร์แบบ Lagging ประเภทหลัก 2 ประเภท ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average หรือ SMA) ซึ่งคำนวณค่าเฉลี่ยพื้นฐานในช่วงเวลาที่กำหนด และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Moving Average หรือ EMA) ซึ่งให้น้ำหนักกับข้อมูลราคาล่าสุดมากกว่า ทำให้ตอบสนองได้ไวกว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว เช่น SMA 200 วัน จะมีความล่าช้ามากกว่าและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ช้ากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น เช่น SMA 50 วัน

เทรดเดอร์ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อประเมินแนวโน้ม โดยมักพิจารณาว่าสินทรัพย์อยู่ในตลาดกระทิงหากราคาสามารถยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว เช่น SMA 200 วันได้อย่างต่อเนื่อง การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังทำหน้าที่เป็นสัญญาณการเทรดด้วย ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (เช่น SMA 100 วันอยู่ต่ำกว่า SMA 200 วัน) อาจเป็นสัญญาณถึงโอกาสในการขาย เนื่องจากโมเมนตัมราคาล่าสุดกำลังอ่อนแรงลงเมื่อเทียบกับแนวโน้มระยะยาว และอาจเกิดการกลับตัวในเร็วๆ นี้

บทสรุป

แม้อินดิเคเตอร์จะแสดงข้อมูล แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าการตีความข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับมุมมองอย่างมาก ดังนั้น การถอยออกมาพิจารณาว่าอคติส่วนตัวกำลังส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณหรือไม่จึงเป็นประโยชน์เสมอ สิ่งที่อาจเป็นสัญญาณซื้อหรือขายที่ชัดเจนสำหรับเทรดเดอร์คนหนึ่ง อาจเป็นเพียงสัญญาณรบกวนของตลาดสำหรับอีกคนหนึ่ง

เช่นเดียวกับเทคนิคการวิเคราะห์ตลาดส่วนใหญ่ อินดิเคเตอร์จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกันหรือใช้ร่วมกับวิธีการอื่น เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (FA) วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) คือการฝึกฝนให้มาก

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี อีเวนต์ รีวอร์ด โปรโมชันออนไลน์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ การชักชวน หรือคำเชิญชวนให้ซื้อ ขาย ซื้อขาย หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโต สินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนสูงและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน ความพร้อมให้บริการของบริการ ผลิตภัณฑ์ และอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องของ WEEX อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่วมของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ