Phân tích: Độ lệch delta của quyền chọn Bitcoin 30 ngày tăng vọt, cho thấy thị trường hoảng loạn cực độ

Theo BlockBeats, vào ngày 20 tháng 8, theo dữ liệu của Deribit, độ lệch Delta (Put-Call) đối với các quyền chọn 30 ngày của Bitcoin đã tăng vọt lên 12%, mức cao nhất trong hơn bốn tháng. Trong điều kiện trung lập, chỉ báo này thường dao động trong khoảng từ -6% đến +6%, phản ánh giá cân bằng của quyền chọn mua (mua) và bán (bán). Mức trên 10% cho thấy sự hoảng loạn cực độ của thị trường, nhưng những điều kiện như vậy hiếm khi kéo dài. Trước đó, chỉ báo đã tăng vọt lên 13% vào ngày 7 tháng 4, khi Bitcoin giảm xuống dưới 74.500 đô la lần đầu tiên sau năm tháng. Các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro sau đó đã thấy lợi nhuận 40% vào tháng tiếp theo, với Bitcoin tăng vọt lên 104.150 đô la vào ngày 8 tháng 5. Phân tích của Cointelegraph chỉ ra rằng không có bằng chứng nào cho thấy đợt tăng giá của Bitcoin đã kết thúc. Nỗi sợ hãi của các nhà giao dịch thường vượt quá kỳ vọng hợp lý. Trên thực tế, tiền điện tử thậm chí có thể được hưởng lợi từ dòng vốn chảy ra khỏi thị trường chứng khoán, cho thấy tình trạng hỗn loạn hiện tại sẽ không phủ nhận xu hướng tăng giá dài hạn của thị trường.