Data shows that hedge funds shorted Ethereum on CME and began basis arbitrage operations
Odaily News The latest data from the U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) shows that hedge funds are shorting Ethereum positions worth a total of US$1.73 billion on the Chicago Mercantile Exchange (CME), and leveraged net positions show a significant short bias.
This operation is considered a typical basis arbitrage strategy, where traders buy spot ETFs while shorting ETH contracts on CME to achieve Delta neutrality and obtain an annualized return of about 9.5%. In addition, if traders choose to buy spot ETH and pledge it, they can also obtain an additional annualized return of about 3.5%.
However, it is worth noting that the current Ethereum spot ETF does not support the staking function and cannot realize additional income. Overall, this type of arbitrage strategy has attracted a lot of institutional attention in the context of the total assets under management of spot ETFs reaching approximately US$12 billion. (CoinDesk)
Bạn cũng có thể thích
Tăng
Tin tức crypto mới nhất
Trump sẽ tổ chức bữa tiệc cá nhân với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Nhà Trắng
Tổng thống Fed Atlanta Bostic sẽ nghỉ hưu vào tháng 2 năm tới
Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa khi tất cả ba chỉ số chính chênh lệch, cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử cho thấy lợi nhuận lớn
Tổng giám đốc điều hành của Quỹ Vaulta đã tuyên bố từ chức và bắt đầu quá trình bầu người kế nhiệm.
Polymarket trở thành đối tác thị trường dự đoán độc quyền của Yahoo Finance
Chăm sóc khách hàng:@weikecs
Hợp tác kinh doanh:@weikecs
Giao dịch Định lượng & MM:[email protected]
Dịch vụ VIP:[email protected]