Ключевые выводы:

• Инструменты ТА анализируют движение цен, чтобы выявить закономерности и торговые возможности.
• Среди множества доступных индикаторов TA, наиболее популярными являются RSI, скользящие средние, MACD, StochRSI и полосы Боллинджера.
• Объедините TA с фундаментальным анализом для получения более надежных сигналов.

Что такое технический индикатор?

Технический индикатор — это инструмент, который использует предыдущие данные для оценки будущих ценовых движений акции. При техническом анализе трейдеры используют различные технические индикаторы для прогнозирования будущих цен, предвидения колебаний цен и определения движения акций. Технические показатели классифицируются как запаздывающие или опережающие.

Зачем использовать индикаторы технического анализа?

Технические индикаторы помогают трейдерам более эффективно анализировать движения цен. Применяя эти математические вычисления к рыночным данным, трейдеры могут лучше определять тенденции и потенциальные торговые возможности.

Различные типы индикаторов подходят для разных стилей торговли и таймфреймов. В то время как розничные трейдеры часто используют стандартные индикаторы, институциональные трейдеры и кванты часто разрабатывают собственные индикаторы, адаптированные к их стратегиям.

В этом руководстве рассматриваются основные технические индикаторы, которые должен понимать каждый трейдер. Мы рассмотрим их расчеты, применение и способы включения в комплексный подход к торговле.

1. Индекс относительной силы (RSI)

Source:StockGro

Индекс относительной силы (RSI) может служить как опережающим, так и запаздывающим индикатором. В своей наиболее простой форме это запаздывающий индикатор, поскольку цена должна сначала измениться, прежде чем индикатор начнет двигаться в этом направлении. Он в основном следует за ценой с небольшой задержкой. RSI определяет динамику рынка на основе исторических и текущих данных, указывая факторы, вызывающие беспокойство в отношении конкретной акции. Он может определить, является ли акция перепроданной или перекупленной.

Если вы новичок на рынках и не уверены в динамике акций, RSI может помочь вам определить положение акций на рынке. При использовании RSI имейте в виду, что сигналы RSI варьируются от 0 до 100, где 100 означает перекупленность, а 0 — перепроданность. Например, если RSI цены акции превышает 50, предполагается, что больше трейдеров начинают покупать эту акцию. С другой стороны, если RSI акции опускается ниже 50, это указывает на то, что трейдеры продают акции.

2. Скользящее среднее сходимости и расхождения (MACD)

Source:ThinkMarkets

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — это индикатор импульса, который иллюстрирует взаимосвязь между двумя скользящими средними ценой актива. Он состоит из линии MACD (12-периодная EMA минус 26-периодная EMA), сигнальной линии (9-периодная EMA линии MACD) и часто гистограммы, отображающей расстояние между этими двумя линиями.

Трейдеры часто используют MACD для выявления потенциальных изменений тренда с помощью дивергенций. Например, если цена актива достигает более высокого максимума, в то время как MACD формирует более низкий максимум, это сигнализирует об ослаблении импульса, несмотря на рост цен, что указывает на возможный разворот или откат. Кроме того, пересечения линии MACD и сигнальной линии могут указывать на торговые возможности: пересечение линии MACD выше сигнальной линии может означать сигнал на покупку, а пересечение ниже — сигнал на продажу.

MACD часто используется в сочетании с другими индикаторами, такими как RSI, для более полного анализа рынка. Хотя оба показателя измеряют динамику, они делают это по-разному, и при совместном использовании дают более надежный технический прогноз. Для более подробного изучения MACD обратитесь к нашей специальной статье.

3. Полосы Боллинджера (BB)

Источник: Сам

Индикатор полос Боллинджера используется для построения диапазона цен, в котором обычно торгуется акция. Это запаздывающий индикатор, поскольку он основан на 20-дневных простых скользящих средних. Волатильность определяется диапазоном полос, сформированных с помощью полос Боллинджера для акции.

Этот индикатор предсказывает продолжение движения цены в пределах полос Боллинджера. Уровни стандартного отклонения параметров показаны выше и ниже простой скользящей средней, основанной на цене. Технический индикатор особенно полезен для трейдеров, торгующих опционами, фьючерсами или акциями, поскольку он дает мгновенное представление о движении цен. В полосах Боллинджера используется 20-дневная скользящая средняя для определения верхнего и нижнего отклонений акции.

4. Скользящая средняя (MA)

Source:ThinkMarkets

Скользящие средние — это основные технические индикаторы, используемые для сглаживания ценовых данных и определения рыночных трендов. Поскольку они основаны на прошлых ценах, они считаются запаздывающими индикаторами. Двумя основными типами являются простое скользящее среднее (SMA), которое рассчитывает базовое среднее значение за установленный период, и экспоненциальное скользящее среднее (EMA), которое придает большее значение последним ценовым данным, делая его более чувствительным. Более длинные скользящие средние, такие как 200-дневная SMA, демонстрируют большее отставание и медленнее реагируют на изменения цен по сравнению с более короткими, такими как 50-дневная SMA.

Трейдеры используют скользящие средние для оценки трендов, часто считая актив находящимся в бычьем рынке, если его цена стабильно остается выше долгосрочного скользящего среднего, такого как 200-дневная SMA. Пересечения скользящих средних также служат торговыми сигналами; например, пересечение краткосрочной скользящей средней ниже долгосрочной (например, 100-дневная SMA ниже 200-дневной SMA) может сигнализировать о потенциальной возможности продажи, указывая на ослабление недавнего ценового импульса по отношению к долгосрочному тренду и возможное приближение разворота.

Заключение

Несмотря на то, что индикаторы показывают данные, важно учитывать, что интерпретация этих данных в значительной степени субъективна. Поэтому всегда полезно сделать шаг назад и подумать, не влияют ли на ваше принятие решений личные предубеждения. То, что для одного трейдера может быть прямым сигналом к покупке или продаже, для другого может быть просто рыночным шумом.

Как и в случае с большинством методов рыночного анализа, индикаторы наиболее эффективны при использовании в сочетании друг с другом или с другими методами, такими как фундаментальный анализ (ФА). Лучший способ научиться техническому анализу (ТА) — это много практиковаться.